Fuzzy Port Folio Optimization Stock Prices Forecasting Fuzzy GMDH Fuzzy Inputs Decision Support
Issue Date:
2008
Publisher:
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA
Abstract:
Рассмотрена проблема оптимизации инвестиционного портфеля в условиях
неопределенности с использованием прогнозирования доходностей курсов акций. Для прогнозирования
курсов акций предложен нечеткий метод индуктивного моделирования- НМГУА с нечеткими входами.
Приводятся результаты экспериментальных исследований- прогнозные оценки курсов акций ведущих
российских компаний и полученный оптимальный портфель на основе прогнозирования и оценивается
его фактическая эффективность.