Риск Банкротства Метод Альтмана Нечетко-Множественный Метод Нечеткие Нейронные Сети Мамдани Цукамото ANFIS Decision Support
Issue Date:
2008
Publisher:
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA
Abstract:
Рассмотрена проблема анализа риска банкротства предприятий. Изложен классический
метод дискриминантного анализа риска банкротств, предложенный Е. Альтманом, проанализированы
его достоинства и недостатки. Дается оценка возможности его применения в Украине. Далее
излагается нечетко- множественный подход к оценке риска банкротства. Наконец, описан
предложенный метод оценки риска банкротства предприятий на основе использования нечетких
нейросетей с различными алгоритмами нечеткого вывода. Приводятся результаты сравнительного
анализа различных методов в задаче оценки риска банкротства.
