Теория Гиперслучайных Явлений Марковский Процесс Сходимость в Среднеквадратическом Probability and Statistics
Issue Date:
2008
Publisher:
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA
Abstract:
Для описания физических процессов в непредсказуемо меняющихся статистических
условиях предложены гиперслучайные марковские модели. Введены новые определения понятий
сходимости в среднеквадратическом последовательности гиперслучайных величин и
последовательности гиперслучайных функций, позволившие ввести понятия непрерывности,
дифференцируемости и интегрируемости гиперслучайных функций. Обобщено понятие марковского
процесса на случай гиперслучайных процессов. Получены прямое и обратное уравнения Колмогорова,
описывающие диффузионные гиперслучайные процессы. Исследованы винеровский и гауссовский
марковский гиперслучайные процессы.
