Оценивание Риска Регрессионной Модели в Случае Неизвестного Распределения

Abstract

В данной работе поднимается достаточно актуальная проблема оценивания качества решения в условиях отсутствия информации о распределениях. Для задачи регрессионного анализа рассматривается альтернативная функция риска, построенная ранговым методом. Отражены положительные и отрицательные стороны такого подхода. Статистическим моделированием получены точечные оценки эмпирической функции риска, отражающие обоснованность применения рангового метода в условия «полной неопределённости».