Discrete-Time Optimal Control Infinite Horizon Explicit Controls Lagrangian Formulation
Issue Date:
2011
Publisher:
Union of Bulgarian Mathematicians
Citation:
Union of Bulgarian Mathematicians, Vol. 40, No 1, (2011), 187p-192p
Abstract:
In the paper methods of solving discrete-time infinite-horizon dynamic optimization
problems with explicit controls are studied. It is provided a justification of a solution
procedure based on a Lagrangian formulation that is frequently applied to such problems in the economics literature. Necessary conditions for optimality are derived on the basis of the Bellman equation and sufficient conditions for optimality are provided under assumptions commonly employed in economics. *2000 Mathematics Subject Classification: 49K99, 49L20.
Description:
Йордан Йорданов, Андрей Василев -
В работата се изследват методи за решаването на задачи на оптималното управление в дискретно време с безкраен хоризонт и явни управления. Дадена е обосновка на една процедура за решаване на такива задачи, базирана на множители на Лагранж, коята често се употребява в икономическата литература. Извеждени са необходимите условия за оптималност на базата на уравнения на Белман и са приведени достатъчни условия за оптималност при допускания, които често се използват в икономиката.
