Wishart Distribution Positively Definite Matrix Marginal Density Covariance Matrix
Issue Date:
2012
Publisher:
Union of Bulgarian Mathematicians
Citation:
Union of Bulgarian Mathematicians, Vol. 41, No 1, (2012), 273p-278p
Abstract:
Wishart distribution arises as the distribution of the sample covariance matrix for a sample from a multivariate normal distribution. Some marginal densities, derived by integration of the Wishart density function are obtained. Necessary and sufficient conditions for positive definiteness of a matrix are established, which give the bounds of the integration. *2000 Mathematics Subject Classification: 62H10.
Description:
Евелина Илиева Велева - Разпределението на Уишарт се среща в практиката като разпределението на извадъчната ковариационна матрица за наблюдения над многомерно нормално разпределение. Изведени са някои маргинални плътности, получени чрез интегриране на плътността на Уишарт разпределението. Доказани са необходими и достатъчни условия за положителна определеност на една матрица, които дават нужните граници за интегрирането.
